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本周市场表现：

本周（2022.11.28-2022.12.2，下同）股市全面反弹，创业板指领涨宽基指数。上证综指上涨1.76%，上证50上涨2.75%，沪深300上涨2.52%，中证500上涨1.32%，中证1000上涨2.59%，创业板指上涨3.2%。量能择时信号上，宽基指数均看空。

宽基指数来看，中证1000、创业板指处于估值分位数“安全”等级，其余宽基指数处于估值分位数“适中”等级。

中信一级行业分类来看，电力及公用事业、汽车、消费者服务、综合处于估值分位数“危险”等级；石油石化、煤炭、有色金属、基础化工、电力设备及新能源、家电、医药、银行、电子、通信处于估值分位数“安全”等级。

量化市场跟踪： 

截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股横截面波动率低位回升，alpha环境好转。近一个季度指数横截面波动率均值处于近半年中下分位点。    

时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上升。最近一个季度波动率均值处于近半年中等偏下分位点。

本周IF当月合约上涨2.57%，收于3883.6，收盘基差0.33%；IH当月合约上涨2.72%，收于2620，收盘基差0.21 %；IC当月合约上涨1.14%，收于6176，收盘基差0.13%；IM当月合约上涨2.77%，收于6681.8，收盘基差0.02%。

北向资金净流入265.07亿元，其中沪股通净流入94.25亿元，深股通净流入170.82亿元。本周南向资金净流入90.90亿港元，其中沪市港股通净流入39.73亿港元，深市港股通净流入51.17亿港元。 

北向资金净流入排名较高的行业为食品饮料、电力设备及新能源、非银金融；净流出较高的行业为煤炭、电力及公用事业、石油石化。北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有电力及公用事业、医药、电子，上升较多的有食品饮料、消费者服务、汽车。

截至2022年12月2日，基金抱团分离度环比下降。最近一周抱团股、抱团基金超额收益环比下降。

风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。

发布日期：2022-12-03

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